Globalne banki a ryzyko systemowe w Unii Europejskiej – narzędzia ograniczania

Jan Koleśnik

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostały przedstawione najważniejsze narzędzia ograniczania ryzyka systemowego w Unii Europejskiej, generowanego przez globalne banki i ich podmioty zależne funkcjonujące w Państwach Członkowskich. Dokonana analiza nie ograniczyła się jedynie do narzędzi dedykowanych wyłącznie globalnym bankom, ale objęła także uniwersalne mechanizmy, których zastosowanie może przyczynić się do ograniczenia ryzyka systemowego generowanego przez te podmioty. Zdaniem autora przeanalizowane mechanizmy i narzędzia są niewątpliwie krokiem w dobrą stronę, jednak objęcie globalnych banków systemem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie może być traktowane jako alternatywa dla podziału banków, gdyż wielkość środków zgromadzonych w systemach resolution nigdy nie będzie wystarczająca do przeprowadzenia uporządkowanej likwidacji takiego banku bez konieczności zaangażowania środków publicznych.


Słowa kluczowe


globalne banki systemowo ważne; restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków; bufory kapitałowe; ryzyko systemowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Basel Committee on Banking Supervision, Global systemically important banks: Updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement, Basel, July 2013.

Black L., Correa R., Huang X., Zhou H., The Systemic Risk of European Banks During the Financial and Sovereign Debt Crises, “Journal of Banking & Finance” 2016, No. 63.

Brownlees C.T., Engle R.F., Volatility Correlation and Tails for Systemic Risk Measurement, Working Paper, NYU Stern School of Business, 2011.

European Commission, EU Banking Reform: Strong banks to support growth and restore confidence, Brussels, 23 November 2016a.

European Commission, Impact Assessment Commission staff working document, SWD(2014) Annex A8, Brussels 2014a.

European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/36/EU, Brussels, 23.11.2016a, COM/2016/0854 final.

European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 and amending Regulation (EU) No 648/2012, Brussels, 23.11.2016b, COM(2016) 850 final.

European Commission, Proposal for a Regulation of he European Parliament and of the Council on structural measures improving the resilience of EU credit institutions, COM(2014) 43 final, Brussels, 29.1.2014b.

Financial Stability Board, 2016 list of global systemically important banks (G-SIBs), 21 November 2016.

Huang X., Zhou H., Zhu H., A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions, “BIS Working Papers” 2009, No. 281.

Kleinow J., Moreira F., Systemic risk among European banks: A copula approach, “Journal of International Financial Markets, Institutions and Money” 2016, Vol. 42, DOI: https://doi.org/10.1016/j.intfin.2016.01.002.

Liikanen E., Final report. High-level Expert group on reforming the structure of the EU banking sector, Brusselss 2012.

Niedziółka P., Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.

Pagano M.S., Sedunov J., A comprehensive approach to measuring the relation between systemic risk exposure and sovereign debt, “Journal of Financial Stability” 2016, No. 23.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.141
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:02
Data złożenia artykułu: 2017-07-13 14:21:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jan Koleśnik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.