Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna

Ewa Dziawgo

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anson M.J.P., Valuing Embedded Options in Interest Rate Caps, Floors and Collars, [in:] The handbook of fixed income options: strategies, pricing and applications, F.J. Fabozzi (ed.), Irwin Professional Publishing, Chicago 1999.

Bhattacharya A.K., Interest-Rate Caps, Floors and Compound Options, [in:] The handbook of fixed income options: strategies, pricing and applications, F.J. Fabozzi (ed.), Irwin Professional Publishing, Chicago 1999.

Briys E., Bellalah M., Mai H.M., Varenne F., Options, Futures and Exotic Derivatives, John Wiley & Sons, Chichester 1998.

Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2003.

Hull C.J., Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International. Inc. 2002.

Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Joe G., Defining Financial Engineering, „Financial Engineering News" 1999, 9.

Miller M.H., Financial Innovation: Achievements and Prospects, „Journal of Applied Corporate Finance" 1992, 4.

Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.

Wilmott P., Derivatives. The Theory and Practice of Financial Engineering, John Wiley & Sons, Chichester 2000.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.3.67
Data publikacji: 2015-05-23 19:36:25
Data złożenia artykułu: 2015-04-16 17:37:37

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.