Testy zgodności oparte na momentach

Czesław Kazimierz Domański, Alina Jędrzejczak

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano wyniki badań własności testów opartych na momentach. Ze względu na powszechne zastosowanie testu Jarque-Bera, zostały omówione własności tego testu w porównaniu z jego modyfikacją. W badaniach uwzględniono rozmiary testów i ich moc. W świetle uzyskanych wyników zmodyfikowana postać testu Jarque-Bera powinna być stosowana do badania normalności rozkładów, ponieważ standardowy test Jarque-Bera jest oparty na skośności i kurtozie, a ich rozkłady są wyprowadzane przy założonej normalności.


Słowa kluczowe


testy zgodności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bera A., John S., Tests for Multivariate Normality with Pearson Alternatives, “Comm Statist.-Theory Methods” 1983, No. 12.

Bera A., Premaratne G., Adjusting the Tests for Symmetry on Application to S&P Index Returs, 2001, http://office.soka.ac.jp/faculty/economics/DP/004.pdf [data dostępu: 10.04.2016].

D’Agostino R.B., Pearson E.S., Tests for Departure from Normality. Empirical Results for the Distributions of b2 and √(b_1 ), “Biometrika” 1973, Vol. 60, DOI: https://doi.org/10.2307/2335012,

https://doi.org/10.1093/biomet/60.3.613.

Domański C., Testy statystyczne, PWE, Warszawa 1990.

Domański C., Uwagi o testach Jarque’a-Bera, „Przegląd Statystyczny” 2010, z. 4.

Domański C., Baszczyńska A., Pekasiewicz D., Witaszczyk A., Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014.

Godfrey L.G., Orme C.D., Testing for Skewness of Regression Disturbances, “Economics Letters” 1991, Vol. 37, Issue 1.

Jarque C.M., Bera A.K., A Tests of Observations and Regression Residuals, “International Statistical Review” 1987, Vol. 55, DOI: https://doi.org/10.2307/1403192.

Mulholland H.P., On the Null Distribution of √(b_1 ) for Samples of Size at Most 25, with Tables, “Biometrika” 1977, Vol. 64, DOI: https://doi.org/10.1093/biomet/64.2.401,

https://doi.org/10.2307/2335708.

Oliveria A., Oliveria T., Seijas-Macias A., Skewness into the Product of Two Normally Distributed Variables and the Risk Consequences, “REVSTAT – Statistical Journal” 2016, Vol. 14, No. 4.

Pearson E.S., Hartley H.O., Biometrika Tables for Statisticians, Vol. I, 3. ed., University Press, Cambridge 1966.

Pearson E.S., Hartley H.O., Biometrika Tables for Statisticians, Vol. 2, Cambridge University Press, London 1972.

Stephens M.A., Tests for Normality, “Stanford University Department of Statistics Technical Reports” 1969, No. 152.

White H., Specification Testing in Dynamic Models, Advanced in Econometrics, Fifth World Congress, 1, 1–58, Cambridge University Press, New York 1987, DOI: https://doi.org/10.1017/CCOL0521344301.001.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.89
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-07-14 14:50:21

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Czesław Kazimierz Domański, Alina Jędrzejczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.